СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ КАЛИБРОВКИ СКОРИНГОВОЙ МОДЕЛИ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИЕЙ
Ключевые слова:
кредитный риск, кредитный скоринг, логистическая регрессия, калибровочный коэффициент, коэффициент Джини
Аннотация
Исследуется проблема несоответствия прогнозного значения числа дефолтов по модели кредитного скоринга с фактическими данными. Для разрешения проблемы рассмотрено понятие калибровки модели кредитного скоринга и предложены три метода расчета. Проанализировано влияние каждого из методов на соотношение модельного числа дефолтов к фактическому и коэффициент Джини. Расчеты произведены на примере регионального розничного банка.
Литература
1. Алескеров Ф.Т., Андриевская И.К., Пеникас Г.И., Солодков В.М. Анализ математических моделей Базель II. 2-е изд., испр. М.: Физматлит, 2013. 296 с.
2. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М.: Физматлит, 1961. 408 с.
3. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы / Базельский комитет по банковскому надзору. Банк международных расчетов. 2004. 266 с.
4. Банных А.А., Лётчиков А.В. Методика оценки кредитного риска заемщика с применением скоринга бюро кредитных историй // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Экономика и право. 2013. Вып. 4. С. 5-9.
5. Груздев А.В. Метод бинарной логистической регрессии в банковском скоринге // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2012. № 1(05). С. 71-88.
6. Груздев А.В. Метод бинарной логистической регрессии в банковском скоринге // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2012. № 2(06). С. 92-107.
7. Сорокин А.С. К вопросу валидации модели логистической регрессии в кредитном скоринге // Интернет-журнал «Науковедение». 2014.
8. Сорокин А.С. Построение скоринговых карт с использованием модели логистической регрессии // Интернет-журнал «Науковедение». 2014.
9. Широбокова М.А. Построение скоринговой карты с использованием модели логистической регрессии // Итоговая студенческая науч. конф. (44; Апрель, 2016): материалы конф. Ижевск: Удмуртский университет. 2016. С. 97-99.
10. Siddiqi N. Credit risk scorecards: developing and implementing intelligent credit scoring. Canada: John Wiley &Sons, Inc. 1969. 196 p.
11. Oliver R.M., Wells E. Efficient frontier cut-off policies in credit portfolios // Journal of the Operational Research Society. 2001. Vol. 52, № 9. 1025 p.
12. Rudakova1 O.S., Ipatyev K. Some Approaches to the Calibration of Internal Rating Models // Canadian Center of Science and Education. 2015. Vol. 7, № 10. 12 p.
13. Small Variant Score Calibration Methods. Complete Genomics Incorporated. 2012. 19 p.
2. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М.: Физматлит, 1961. 408 с.
3. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы / Базельский комитет по банковскому надзору. Банк международных расчетов. 2004. 266 с.
4. Банных А.А., Лётчиков А.В. Методика оценки кредитного риска заемщика с применением скоринга бюро кредитных историй // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Экономика и право. 2013. Вып. 4. С. 5-9.
5. Груздев А.В. Метод бинарной логистической регрессии в банковском скоринге // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2012. № 1(05). С. 71-88.
6. Груздев А.В. Метод бинарной логистической регрессии в банковском скоринге // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2012. № 2(06). С. 92-107.
7. Сорокин А.С. К вопросу валидации модели логистической регрессии в кредитном скоринге // Интернет-журнал «Науковедение». 2014.
8. Сорокин А.С. Построение скоринговых карт с использованием модели логистической регрессии // Интернет-журнал «Науковедение». 2014.
9. Широбокова М.А. Построение скоринговой карты с использованием модели логистической регрессии // Итоговая студенческая науч. конф. (44; Апрель, 2016): материалы конф. Ижевск: Удмуртский университет. 2016. С. 97-99.
10. Siddiqi N. Credit risk scorecards: developing and implementing intelligent credit scoring. Canada: John Wiley &Sons, Inc. 1969. 196 p.
11. Oliver R.M., Wells E. Efficient frontier cut-off policies in credit portfolios // Journal of the Operational Research Society. 2001. Vol. 52, № 9. 1025 p.
12. Rudakova1 O.S., Ipatyev K. Some Approaches to the Calibration of Internal Rating Models // Canadian Center of Science and Education. 2015. Vol. 7, № 10. 12 p.
13. Small Variant Score Calibration Methods. Complete Genomics Incorporated. 2012. 19 p.
Поступила в редакцию
2017-01-21
Опубликована 2017-03-24
Опубликована 2017-03-24