РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РИСКА С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Аннотация

Исследуется проблема расчета индивидуального кредитного риска, учитывающего как индивидуальную кредитоспособность заемщика, так и параметры кредитного договора - длительность и стоимость кредита. Решение данной проблемы является актуальным для коммерческих банков, реализующих потребительское кредитование физических лиц, поскольку точная оценка индивидуального кредитного риска важна для принятия решения о выдаче кредита и участии в управлении совокупным риском кредитного портфеля. На сегодняшний день широкое применение получила методика расчета ожидаемых потерь по кредиту, предложенной соглашением Базель II и основанной на оценке вероятности дефолта заемщика за год в рамках скоринговой модели. Однако данная методика не позволяет переводить вероятность дефолта на весь срок кредитования и использует усредненную оценку стоимости активов, подверженных риску в момент объявления дефолта, что не учитывает индивидуальные параметры кредитного договора. Предложен алгоритм оценки индивидуального кредитного риска, позволяющий на основе оцененной с помощью скоринговой модели вероятности дефолта за год рассчитывать ожидаемые потери с учетом индивидуальных данных кредитного договора. Для применения предложенного алгоритма выведена формула при предположении о том, что случайный номер месяца выхода в дефолт имеет геометрическое распределение. На примере среднестатистического кредитного договора показано, что предложенная методика дает более адекватную оценку индивидуального кредитного риска.