К задаче о диверсификации рубля
Ключевые слова:
неопределенность, риск, исход, максимин, равновесие по Нэшу, диверсификация вкладов
Аннотация
Рассматривается задача распределения некоторой суммы в рублях на рублевый и заданное число валютных депозитов с целью получения максимального дохода в рублях в конце срока хранения. Предполагается, что лицо, принимающее решение, не знает курсов валют в конце срока хранения и ориентируется только на некоторые границы их возможных изменений. Решение данной задачи зависит от выбора принципа оптимальности. В работе найдены гарантированное по исходам решение, игровое решение по Нэшу. Показано, что задача о нахождении гарантированного по рискам решения является задачей линейного программирования. Для некоторых частных случаев аналитически найдено гарантированное по рискам решение.
Литература
1. Жуковский В.И., Кудрявцев К.Н. Уравновешивание конфликтов и приложения. М.: Ленанд, 2012. 304 с.
2. Бельских Ю.А., Жуковский В.И., Смирнова Л.В. Способ гарантированного распределения денежных средств по двум депозитам // Таврический вестник информатики и математики. 2016. № 4 (33). С. 59-67.
3. Высокос М.И., Жуковский В.И., Кириченко М.М., Самсонов С.П. Новый подход к многокритериальным задачам при неопределенности // Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. 2017. Т. 27. Вып. 1. С. 3-16. DOI: 10.20537/vm170101
4. Жуковский В.И., Высокос М.И. Гарантированное по исходам и рискам решение в однокритериальной задаче // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. Физ.-мат. науки. 2014. Т. 27. № 1. С. 198-210.
5. Жуковский В.И., Ахрамеев П.К. Гарантированное по риску решение в задаче о диверсификации вклада по трем депозитам (рублевому, в долларах и евро) // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. Физ.-мат. науки. 2014. Т. 27. № 1. С. 177-197.
6. Жуковский В.И., Солдатова Н.Г. К задаче диверсификации вклада по трем депозитам // Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. 2013. Вып. 4. С. 55-61. DOI: 10.20537/vm130406
7. Пшеничный Б.Н. Выпуклый анализ и экстремальные задачи. М.: Наука, 1980. 320 с.
8. Воробьев Н.Н. Основы теории игр. Бескоалиционные игры. М.: Наука, 1984. 496 с.
2. Бельских Ю.А., Жуковский В.И., Смирнова Л.В. Способ гарантированного распределения денежных средств по двум депозитам // Таврический вестник информатики и математики. 2016. № 4 (33). С. 59-67.
3. Высокос М.И., Жуковский В.И., Кириченко М.М., Самсонов С.П. Новый подход к многокритериальным задачам при неопределенности // Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. 2017. Т. 27. Вып. 1. С. 3-16. DOI: 10.20537/vm170101
4. Жуковский В.И., Высокос М.И. Гарантированное по исходам и рискам решение в однокритериальной задаче // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. Физ.-мат. науки. 2014. Т. 27. № 1. С. 198-210.
5. Жуковский В.И., Ахрамеев П.К. Гарантированное по риску решение в задаче о диверсификации вклада по трем депозитам (рублевому, в долларах и евро) // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. Физ.-мат. науки. 2014. Т. 27. № 1. С. 177-197.
6. Жуковский В.И., Солдатова Н.Г. К задаче диверсификации вклада по трем депозитам // Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. 2013. Вып. 4. С. 55-61. DOI: 10.20537/vm130406
7. Пшеничный Б.Н. Выпуклый анализ и экстремальные задачи. М.: Наука, 1980. 320 с.
8. Воробьев Н.Н. Основы теории игр. Бескоалиционные игры. М.: Наука, 1984. 496 с.
Поступила в редакцию
2018-05-05
Опубликована 2018-05-20
Опубликована 2018-05-20