МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РИСКА ДЕФОЛТА НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ КРЕДИТА

Аннотация

Вопрос управления кредитным риском в банковской сфере рассматривается на основе построения скоринговой модели, оценивающей индивидуальный риск заемщика и выступающей базой для оценки совокупного риска кредитного портфеля. При этом чаще всего под индивидуальным риском заемщика понимается просрочка по основному долгу или процентам в течение 90 дней и более в течение первого года жизни кредита. Основным недостатком данного подхода является неучтенный факт того, что с течением жизни кредита происходит изменение индивидуальной вероятности выхода в дефолт. Исследуется актуальная для коммерческих банков проблема оценки кредита не только на первый год жизни кредита, но и на весь срок его жизни. Согласно стандарту МСФО (IFRS) 9, объем формируемых резервов должен зависеть от динамики уровня риска, которая определяется с помощью оценки риска дефолта кредита на всем протяжении жизни кредита (lifetime PD). Предложена модель получения динамической оценки вероятности выхода в дефолт по кредиту на основе его данных о качестве исполнения обязательств по кредитному договору (future engineering) и фазе макроэкономического цикла. Модель строится на основе метода логистической регрессии с регуляризацией, качество которой определяется через расчет коэффициента Джини. Построение модели оценки вероятности выхода в дефолт производится на примере регионального розничного банка.