АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Аннотация

Кредитные операции занимают существенную долю в структуре активов любого коммерческого банка. Величина кредитного риска - индикатор успешности проводимой в банке кредитной политики. Однако не только кредитная политика влияет на показатели рискованности кредитного портфеля в банке. В настоящее время нет универсального набора индикаторов для качественной оценки сектора банковских кредитов, в связи с чем уровень кредитных рисков и стабильность банковской системы в целом сложно спрогнозировать. Статья посвящена анализу корпоративного кредитного портфеля АО «КошелевБанк» и основным инструментам, позволяющим эффективно управлять уровнем кредитного риска в банке. Авторы проанализировали динамику движения ссудной задолженности и величину резервов по категориям заемщиков, степень диверсифицированности корпоративного кредитного портфеля, структуру залогового обеспечения. Итоги исследования показали, что в целом управление кредитным риском в банке находится на приемлемом уровне. Банк активно использует такие методы, как лимитирование и резервирование для минимизации кредитных рисков. Однако, авторы выявили, что степень диверсифицированности корпоративного кредитного портфеля недостаточна, наблюдается высокая степень зависимости от приоритетных для банка секторов экономики. В качестве рекомендаций были выделены меры, направленные на повышение степени диверсифицированности портфеля и использование метода страхования залогового обеспечения заемщиков.